伦敦十家不同券商的交易室内，电话同时响起。
巴克莱银行交易员约翰接起电话，“买还是卖？”
“卖。50万英镑，现价多少。”
“现价1.9180。”
“成交。”
同一时刻，国民西敏寺、劳埃德、汇丰伦敦……相同规模的卖单在最初三分钟涌出。
八点三十三分，英镑和美元的汇率变成了1.9175，微跌0.03%。
苏瑾曦看着成交量数据，前三分钟总成交1200万英镑，抛售占了420万，35%的份额。
但分布在不同券商，没人察觉异常。
九点巴黎开市。
巴黎左岸的高卢鸡兴业银行交易室。
“买入200万法郎。”指令通过加密电话传来。
交易员皮埃尔皱眉，这家公司之前培训时说主要做英镑交易，怎么突然买卖法郎？
但他没多问，按培训要求回答，“指令确认：买入200万法郎，市场价。需要报告执行价格吗？”
“成交后按流程发加密电报。完毕。”
电话挂断。
皮埃尔执行交易，然后将成交单塞进一台黑色的加密传真机。
三分钟后，同一家公司雇佣的另一个交易员，在里昂信贷的交易台，也接到了同样的指令。
而他们两人都不知道对方的存在。
几乎同时，里昂信贷、巴黎银行、法兴证券……都接到了小额买入法郎的指令。
九点十五分，法郎和美元的汇率上升了0.1%。
苏瑾曦调出交叉汇率图。
英镑兑换美元下跌，法郎兑换美元上升。
欧洲央行的监控室那边只会看到资金从鹰国流向高卢鸡。
九点三十分法兰克福开市。
法兰克福交易大厅，德意志银行的交易主管汉斯盯着屏幕，“英镑在跌，法郎在涨……有趣。”
他转头问助理：“我们的英镑头寸多少？”
“净多头1500万英镑，主要是为客户做的保值单。”
“止损设在哪里？”
“1.9100。”
汉斯看了眼当前价格：1.9145。
“还有55个点的缓冲。继续观察，如果跌破1.9100，启动对冲程序。”
“需要主动减持吗？”助理问。
“不。”汉斯摇头，“这看起来像是英法之间的资本流动，不是系统性风险。我们没必要过度反应。”
时间很快来到了十点，欧洲的四大金融市场已经全部开市。
伦敦组持续抛售，累计已经有1500万英镑了。
巴黎组小额买入法郎，累计已持有800万法郎。
苏瑾曦盯着四块同步跳动的屏幕，四大市场全部开市的时间，每天只有6.5小时。
她通过加密卫星电话不断的下达指令。
“伦敦组持续抛售。”
十点零五分，法兰克福交易大厅。
汉斯盯着英镑兑美元汇率，一直在1.9130附近盘旋，每一次小幅度下探都迅速被拉回。
屏幕上的成交明细显示，卖盘虽持续，但接盘力量也不弱，多是来自鹰国本土的银行和保险公司。
“他们这是在护盘。”汉斯对助理说，“看看是谁在买。”
助理快速敲击键盘，调出部分公开的经纪商数据。“巴克莱、国民西敏寺、劳埃德……主要是鹰国本土机构，还有一部分来自瑞士的匿名账户。”
“瑞士？”汉斯眉头微蹙。瑞士账户向来是国际热钱的马甲，这让他原本松弛的神经略微绷紧。
他再次审视交叉汇率图，英镑跌，法郎涨，德意志马克兑美元却异常平稳。“这流动不太对劲……太规矩了。”
几乎在他低语的同时，伦敦梅菲尔区指挥室内，苏瑾曦面前的第五块屏幕，苏黎世市场数据流轻轻跳动了一下。
“苏董，马克那边有动静。”一直监控着德意志银行动向的郑萍低声道，“他们的交易主管汉斯·穆勒刚刚查询了瑞士匿名账户的关联数据流，虽然看不到具体内容，但触发了我们的预警。”
苏瑾曦眼神没有丝毫波动，目光依然锁在战术板上。“预料之中。汉斯·穆勒以嗅觉敏锐着称，如果这点都察觉不到，反而不正常。执行B预案，巴黎组，转向。”
“是。”郑萍立刻对着另一条加密线路下达指令。
巴黎，十点零八分。
法兴银行交易员皮埃尔面前的电话再次响起，却不是之前那个买入法郎的指令。
“卖出法郎。150万。现价。”
皮埃尔一愣，但职业素养让他立刻执行。“指令确认卖出150万法郎，市场价。”
几乎在同一分钟，分布在巴黎其他银行的另外几个交易员，也接到了卖出指令，规模从80万到200万不等。
九点以来缓慢爬升的法郎汇率，像被针刺破的气球，瞬间掉头向下。
法兰克福，汉斯盯着法郎汇率突然转向，瞳孔微微收缩。“法郎也在抛？同一时间？”
他迅速调出英镑和法郎的交叉汇率图，线条原本平缓，此刻却剧烈抖动起来。
资金流向的拼图瞬间破碎，刚才“英资流向高卢鸡”的简单假设被推翻。
“这不是简单的资本跨境流动……”汉斯站起身，声音带着一丝紧绷，“这是有组织的、针对欧洲多个货币的试探性攻击。启动一级监控，向法兰克福交易所和欧洲央行货币稳定办公室发出非正式询问，问问他们是否察觉异常资金流动模式。”
助理脸色严肃起来，“是，主管。”
伦敦，苏瑾曦看着法郎汇率应声而落，嘴角勾起一抹极淡的弧度。“鱼饵动了。现在，把水搅得更浑一点。米兰组，激活。”
意国米兰，十点十分。
虽然意国市场并非今日主战场，但预设的十几个账户早已准备就绪。
指令通过苏黎世的中转，悄无声息地抵达。
“买入少量意国国债期货，同时卖出等值的意国银行股。”
买入国债同步做空银行股，这是对意国金融体系核心的精准打击。
国债与银行股在危机时通常呈负相关，这一操作既能短期内制造迷惑性的资金流入假象，又能实质性地在更关键的银行股上建立空头头寸，并且通过期货的杠杆放大效应，用少量资金撬动更大风险暴露。